時(shí)間序列筆記-ARIMA模型

另外，forecast包的auto.arima()函數(shù)可以自動(dòng)嘗試不同階數(shù)組合模型并建模，也可以幫助我們定階。

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季節(jié)性ARIMA模型可以表示為：首先對(duì)原序列進(jìn)行平穩(wěn)化處理，確定d D的階數(shù)。如果對(duì)原序列進(jìn)行了d階差分和lag為S的D階差分后序列為平穩(wěn)序列，則d，D，S的值就可以相應(yīng)確定了。

所有ARMA模型都具有這個(gè)形式，這意味著ARMA模型很適合擬合平穩(wěn)的時(shí)間序列。ARMA模型即自回歸滑動(dòng)平均模型（Autoregressive moving average model），是由自回歸模型（簡(jiǎn)稱AR模型）與移動(dòng)平均模型（簡(jiǎn)稱MA模型）為基礎(chǔ)“混合”構(gòu)成。

時(shí)間序列分析模型——ARIMA模型

另外，forecast包的auto.arima()函數(shù)可以自動(dòng)嘗試不同階數(shù)組合模型并建模，也可以幫助我們定階。

ARIMA模型能夠用于齊次非平穩(wěn)時(shí)間序列的分析，這里的齊次指的是原本不平穩(wěn)的時(shí)間序列經(jīng)過d次差分后成為平穩(wěn)時(shí)間序列。

ARIMA模型是時(shí)間序列分析中常用的一種模型，其全稱為求和自回歸移動(dòng)平均模型。該模型形式為：ARIMA（p，d，q）(P，D，Q)。

季節(jié)性ARMA模型擬分為（一）（二）兩部分發(fā)布，第一部分主要包括純季節(jié)性模型簡(jiǎn)單介紹，季節(jié)性ARIMA模型簡(jiǎn)介，季節(jié)性ARIMA模型的定階策略。第二部分主要以實(shí)例講解季節(jié)性ARIMA模型的擬合和預(yù)測(cè)。

時(shí)間序列筆記-季節(jié)性ARIMA模型(一)

1、季節(jié)性ARIMA模型可以表示為：首先對(duì)原序列進(jìn)行平穩(wěn)化處理，確定d D的階數(shù)。如果對(duì)原序列進(jìn)行了d階差分和lag為S的D階差分后序列為平穩(wěn)序列，則d，D，S的值就可以相應(yīng)確定了。

2、另外，forecast包的auto.arima()函數(shù)可以自動(dòng)嘗試不同階數(shù)組合模型并建模，也可以幫助我們定階。

3、所有ARMA模型都具有這個(gè)形式，這意味著ARMA模型很適合擬合平穩(wěn)的時(shí)間序列。ARMA模型即自回歸滑動(dòng)平均模型（Autoregressive moving average model），是由自回歸模型（簡(jiǎn)稱AR模型）與移動(dòng)平均模型（簡(jiǎn)稱MA模型）為基礎(chǔ)“混合”構(gòu)成。

網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題：arma模型java代碼 arma模型是用來干嘛的
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