如何用python計(jì)算隱含波動(dòng)率

設(shè)定參數(shù)

十余年的龍州網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，針對設(shè)計(jì)、前端、開發(fā)、售后、文案、推廣等六對一服務(wù)，響應(yīng)快，48小時(shí)及時(shí)工作處理。營銷型網(wǎng)站的優(yōu)勢是能夠根據(jù)用戶設(shè)備顯示端的尺寸不同，自動(dòng)調(diào)整龍州建站的顯示方式，使網(wǎng)站能夠適用不同顯示終端，在瀏覽器中調(diào)整網(wǎng)站的寬度，無論在任何一種瀏覽器上瀏覽網(wǎng)站，都能展現(xiàn)優(yōu)雅布局與設(shè)計(jì)，從而大程度地提升瀏覽體驗(yàn)。創(chuàng)新互聯(lián)從事“龍州網(wǎng)站設(shè)計(jì)”,“龍州網(wǎng)站推廣”以來，每個(gè)客戶項(xiàng)目都認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。

r=0.032 # risk-free interest rate

t=float(30)/365 # time to expire (30 days)

q=0 # dividend yield

S0=2.3 # underlying price

X=2.2 # strike price

mktprice=0.18 # market price

# 用二分法求implied volatility，暫只針對call option

sigma=0.3 # initial volatility

C=P=0

upper=1

lower=0

while abs(C-mktprice)1e-6:

d1=(np.log(S0/X)+(r-q+sigma**2/2)*t)/(sigma*np.sqrt(t))

d2=d1-sigma*np.sqrt(t)

C=S0*np.exp(-q*t)*norm.cdf(d1)-X*np.exp(-r*t)*norm.cdf(d2)

P=X*np.exp(-r*t)*norm.cdf(-d2)-S0*np.exp(-q*t)*norm.cdf(-d1)

if C-mktprice0:

upper=sigma

sigma=(sigma+lower)/2

else:

lower=sigma

sigma=(sigma+upper)/2

print sigma # implied volatility

python基礎(chǔ)-math模塊常用的函數(shù)

import math

r=math.floor(3.2) #向下取整

print(r)

r=math.ceil(4.5) #向上取整

print(r)

r=abs(-2)

r=round(4.5) #四舍五入

r=math.pow(3,2) #冪運(yùn)算

r=math.sqrt(25) #開平方

其中 函數(shù)fabs和abs的區(qū)別：函數(shù)fabs的作用是求浮點(diǎn)數(shù)x的絕對值；函數(shù)abs的作用是求x的絕對值。fabs函數(shù)原型：double fabs(double x)；abs函數(shù)原型：int fabs(int x)。fabs函數(shù)參數(shù)：參數(shù)x是一個(gè)浮點(diǎn)數(shù)；abs函數(shù)參數(shù)：參數(shù)x是一個(gè)整數(shù)

在Python庫中的static模塊用什么函數(shù)可以求數(shù)據(jù)的樣本方差

自定義函數(shù)求解即可，參考代碼如下：

def f_sigma(x):

# 通過Python定義一個(gè)計(jì)算變量波動(dòng)率的函數(shù)

# x：代表變量的樣本值，可以用列表的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)輸入

n = len(x)

u_mean = sum(x)/n #計(jì)算變量樣本值的均值

z = [] #生成一個(gè)空列表

for t in range(n):

z.append((x[t]-u_mean)**2)

return (sum(z)/(n-1))**0.5 # n-1 自由度

a = f_sigma(x = [1,2,3])

print('樣本方差：', a)

Python 幾個(gè)重要的內(nèi)置函數(shù)

在學(xué)習(xí)Python的過程中，有幾個(gè)比較重要的內(nèi)置函數(shù)：help()函數(shù)、dir()函數(shù)、input()與raw_input()函數(shù)、print()函數(shù)、type()函數(shù)。

第一、help()函數(shù)

Help()函數(shù)的參數(shù)分為兩種：如果傳一個(gè)字符串做參數(shù)的話，它會自動(dòng)搜索以這個(gè)字符串命名的模塊、方法等;如果傳入的是一個(gè)對象，就會顯示這個(gè)對象的類型的幫助。比如輸入help(‘print’)，它就會尋找以‘print’為名的模塊、類等，找不到就會看到提示信息;而print在Python里是一個(gè)保留字，和pass、return同等，而非對象，所以help(print)也會報(bào)錯(cuò)。

第二、dir()函數(shù)

dir()函數(shù)返回任意對象的屬性和方法列表，包含模塊對象、函數(shù)對象、字符串對象、列表對象、字典對象等。盡管查找和導(dǎo)入模塊相對容易，但是記住每個(gè)模塊包含什么卻不是這么簡單，您并不希望總是必須查看源代碼來找出答案。Python提供了一種方法，可以使用內(nèi)置的dir()函數(shù)來檢查模塊的內(nèi)容，當(dāng)你為dir()提供一個(gè)模塊名的時(shí)候，它返回模塊定義的屬性列表。dir()函數(shù)適用于所有對象的類型，包含字符串、整數(shù)、列表、元組、字典、函數(shù)、定制類、類實(shí)例和類方法。

第三、input與raw_input函數(shù)

都是用于讀取用戶輸入的，不同的是input()函數(shù)期望用戶輸入的是一個(gè)有效的表達(dá)式，而raw_input()函數(shù)是將用戶的輸入包裝成一個(gè)字符串。

第四、Print()函數(shù)

Print在Python3版本之間是作為Python語句使用的，在Python3里print是作為函數(shù)使用的。

第五、type()函數(shù)

Type()函數(shù)返回任意對象的數(shù)據(jù)類型。在types模塊中列出了可能的數(shù)據(jù)類型，這對于處理多種數(shù)據(jù)類型的函數(shù)非常有用，它通過返回類型對象來做到這一點(diǎn)，可以將這個(gè)類型對象與types模塊中定義類型相比較。

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