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回歸分析是研究某一被解釋變量(因變量)與另一個或多個解釋變量(自變量)間的依存關(guān)系,其目的在于根據(jù)已知的解釋變量值或固定的解釋變量值(重復(fù)抽樣)來估計和預(yù)測被解釋變量的總體平均值。
在研究某一社會經(jīng)濟現(xiàn)象的發(fā)展變化規(guī)律時,所研究的現(xiàn)象或?qū)ο蠓Q為被解釋變量,它是分析的對象,把引起這一現(xiàn)象變化的因素稱為解釋變量,它是引起這一現(xiàn)象變化的原因。
對于一般的線性回歸方程,如下:
線性回歸估計后常常要對回歸的效果,也就是我們在估計時所做的假設(shè)條件進行檢驗,比如自相關(guān)、異方差、多重共線性等檢驗。
對于自相關(guān)的一個檢驗方法,就是圖示法,也就是可以看一下回歸估計后的殘差與其滯后一階的散點圖與線性擬合圖,因為這里假定的就是殘差要服從隨機擾動的假設(shè),所以要看估計后的殘差是否存在著自相關(guān)性。
在stata里邊,我們可以采用如下命令來畫出回歸估計后的殘差與其滯后一階的散點圖與線性擬合圖:
reg y x1 x2 x3
predict?e1,res
twoway(scatter e1 L.e1) (lfit e1 L.e1)
這里predict?e1,res就是regress回歸后生成殘差序列,L.e1就是殘差序列滯后一期的序列。
結(jié)果示例如下:
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